Como usar uma média móvel para comprar estoques A média móvel (MA) é uma ferramenta de análise técnica simples que alisa os dados de preços, criando um preço médio constantemente atualizado. A média é tomada ao longo de um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas, ou qualquer período de tempo que o comerciante escolhe. Há vantagens em usar uma média móvel em sua negociação, bem opções sobre qual tipo de média móvel para usar. Movendo estratégias de média também são populares e podem ser adaptados a qualquer período de tempo, adequando tanto os investidores de longo prazo e comerciantes de curto prazo. Por que usar uma média móvel Uma média móvel pode ajudar a reduzir a quantidade de ruído em um gráfico de preços. Olhe para a direção da média móvel para obter uma idéia básica de que forma o preço está se movendo. Angled up e preço está subindo (ou foi recentemente) em geral, inclinado para baixo e preço está se movendo para baixo no geral, movendo-se de lado eo preço é provável em um intervalo. Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50 dias, 100 dias ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isto é porque os atos médios como um assoalho (sustentação), assim que os saltos do preço acima dele. Em uma tendência de baixa uma média móvel pode atuar como resistência como um teto, o preço atinge-lo e, em seguida, começa a cair novamente. O preço costuma sempre respeitar a média móvel desta forma. O preço pode percorrê-lo ligeiramente ou parar e inverter antes de alcançá-lo. Como uma diretriz geral, se o preço está acima de uma média móvel a tendência é para cima. Se o preço está abaixo de uma média móvel a tendência é para baixo. As médias móveis podem ter comprimentos diferentes embora (discutido em breve), então um pode indicar uma tendência de alta, enquanto outro indica uma tendência de baixa. Tipos de médias móveis Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Uma média móvel simples de cinco dias (SMA) simplesmente acrescenta os cinco preços de fechamento diários mais recentes e divide-os por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média é conectada ao próximo, criando a linha de fluxo singular. Outro tipo popular de média móvel é a média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, mas basicamente aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Trace um SMA de 50 dias e um EMA de 50 dias no mesmo gráfico, e você notará que o EMA reage mais rapidamente às mudanças de preços do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes. Software de gráficos e plataformas de negociação fazem os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar um MA. Um tipo de MA não é melhor do que outro. Um EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outras vezes um SMA pode trabalhar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também desempenhará um papel significativo em quão eficaz é (independentemente do tipo). Comprimento médio móvel Comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer intervalo de tempo gráfico (um minuto, diário, semanal, etc), dependendo do horizonte de comércio dos comerciantes. O período de tempo ou o comprimento que você escolhe para uma média móvel, também chamado de período de look back, pode desempenhar um papel importante em quão eficaz é. Um MA com um curto período de tempo vai reagir muito mais rápido às mudanças de preços do que um MA com um longo olhar para trás período. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que os 100 dias. Os 20 dias podem ser de benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos defasagem do que a média móvel de longo prazo. Lag é o tempo necessário para que uma média móvel sinalize uma reversão potencial. Lembre-se, como uma orientação geral, quando o preço está acima de uma média móvel a tendência é considerada para cima. Assim, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, sinaliza uma reversão potencial com base nesse MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muitos mais sinais de reversão do que uma média móvel de 100 dias. Uma média móvel pode ser qualquer comprimento, 15, 28, 89, etc. Ajustar a média móvel para fornecer sinais mais precisos em dados históricos pode ajudar a criar melhores sinais futuros. Estratégias de Negociação - Crossovers Crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um crossover do preço. Isso foi discutido anteriormente e é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma mudança potencial na tendência. Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico, um mais longo e um mais curto. Quando o MA mais curto cruza acima do MA a mais longo prazo um sinal de compra como indica a tendência está deslocando acima. Isto é sabido como uma cruz dourada. Quando o MA mais curto cruza abaixo do MA a mais longo prazo um sinal de venda como indica a tendência está deslocando para baixo. Isto é conhecido como um cruzamento mortos. As médias móveis são calculadas com base em dados históricos, e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Conseqüentemente os resultados que usam médias moventes podem ser aleatórios - às vezes o mercado parece respeitar a resistência do apoio e os sinais do comércio. E outras vezes não mostra respeito. Um grande problema é que se a ação do preço torna-se agitada o preço pode balançar para frente e para trás gerando múltiplos sinais reversaltrade tendência. Quando isso ocorre o seu melhor para deixar de lado ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com crossovers MA, onde o MAs ficar emaranhado por um período de tempo desencadeando múltiplas (gostando perder) comércios. As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendências fortes, mas muitas vezes em condições precárias ou variadas. Ajustar o intervalo de tempo pode ajudar neste temporariamente, embora em algum momento esses problemas são susceptíveis de ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para o MA (s). Uma média móvel simplifica os dados de preços alisando-o e criando uma linha de fluxo. Isso pode tornar as tendências de isolamento mais fáceis. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que uma média móvel simples. Em alguns casos isso pode ser bom, e em outros pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrocesso mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às alterações de preços do que uma média com um período de exibição mais longo (200 dias). Os crossovers médios móveis são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também pode destacar áreas de potencial apoio ou resistência. Embora isso possa parecer previsível, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio durante um determinado período de tempo. O artigo 50 é uma cláusula do tratado da UE que descreve as medidas que um país membro deve tomar para sair da União Europeia. Grã-Bretanha. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige that. Moving média Bounce Moving Médio Bounce Tutorial. Hiroshi Watanabe Getty Images O sistema de negociação média móvel de rebote usa um prazo curto prazo e uma média móvel exponencial única e troca o preço afastando-se, invertendo e, em seguida, rebotando fora da média móvel. As médias móveis alisam o preço, de modo que as flutuações a curto prazo são removidas, ea direção geral é mostrada. Quando o preço experimenta um movimento forte, ele terá uma tendência a voltar atrás para a média móvel, mas, em seguida, continuar o movimento original, e é esse salto que é usado pelo sistema de negociação média móvel rebote. O comércio padrão usa um gráfico de barras OHLC (Open, High, Low e Close) de 1 a 5 minutos e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o gráfico tempo eo comprimento médio móvel exponencial pode ser ajustado para atender diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o europeu aberto que acontece às 8:00 AM Central European Time ou os EUA aberto que acontece às 9:30 AM Eastern Time, ou às 3:30 PM Central European Time . As etapas do tutorial a seguir utilizam o mercado futuro de futuros. Mas exatamente as mesmas etapas devem ser usadas em todos os mercados que você está negociando com este comércio. O comércio usado no tutorial é um comércio longo, usando 1 contrato, com um alvo de 10 ticks, e uma perda de stop de 5 ticks.- 2001: Volume 10, No. 3 Usando Médias Móveis para Day Trading Nos últimos anos os comerciantes têm Tornam-se mais conscientes das enormes oportunidades de lucro que as médias móveis podem proporcionar. As médias moventes para serir muitos fins de troca diferentes podem rapidamente ser construídas com o software de cartografia sofisticado de hoje, e muitas cartas com médias móveis estão disponíveis livremente no Internet. As oportunidades para ganhar dinheiro usando um sistema de negociação média móvel são aparentemente ilimitadas para o comerciante que sabe como usá-los corretamente. Para esse fim, recentemente escrevi um livro intitulado Moving Averages Simplified (Marketplace Books), que explica tudo o que um comerciante precisa saber para melhorar seu sistema de negociação usando médias móveis. A maioria dos comerciantes estão cientes de médias móveis, mas muitos não compreendem totalmente a função que servem. As médias móveis são uma expressão filtrada dos ciclos de tempo que controlam as flutuações de preços em todas as ações e commodities negociadas ativamente. Quando um comerciante encontra o prazo adequado para usar para o estoque ou mercadoria que ele está negociando, seus negócios vencedores são garantidos para aumentar (supondo que ele puxa o gatilho e executa o comércio quando a média móvel diz-lhe). A ênfase deve ser em encontrar o bom tempo médio móvel para o que você está negociando. Como mencionamos acima, as médias móveis são essencialmente expressões dos ciclos dominantes que governam os movimentos de preços. Os ciclos são o fator controlador dominante em qualquer mercado e são basicamente medidas do fator de controle final da existência humana do dia-a-dia: o tempo. A melhor expressão do tempo pode ser encontrada no relógio na parede, que tem uma face circular (enfatizando seu significado cíclico, pois o ciclo de palavras significa círculo) e é composto de 12 unidades, ou horas, que exigem duas revoluções completas em Para formar um dia. Cada hora é composta por 60 minutos, que podem ser segmentados em dois intervalos de 30 minutos. Os teóricos do ciclo freqüentemente discutem o conceito do ciclo em termos enigmáticos muito acima da compreensão da maioria das pessoas. Mas tudo o que realmente se resume a é a percepção de que um ciclo é uma repetição no tempo, ea melhor expressão disso é encontrada no relógio. Embora uma discussão completa dos ciclos do tempo esteja além do escopo deste artigo, basta dizer que a série cronológica cíclica completa, ou escala de ciclo, para todas as ações e commodities negociadas ativamente, e em todos os prazos é como Segue: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 24, 30, 40, 60 e 120. Observe como cada um desses números se encaixa perfeitamente dentro dos cronogramas dominantes que compõem o relógio. Destes números, 2 e 4 são os menos importantes (servindo principalmente como multiplicadores para os outros números) e 10, 20, 30 e 60 são os mais importantes (para fins de negociação). É a interação entre os ciclos de 12 e 24 períodos que é mais importante para fins de negociação, inclusive no nível de negociação diária. Stock comerciantes que desejam aplicar médias móveis para o dia-a-dia de negociação deve experimentar com MA calendários, tais como 30 minutos, 60 minutos e 120 minutos intervalos de tempo. Alguns dos meus leitores têm sido bastante bem sucedidos em tomar os princípios que aprenderam em Moving Averages Simplified e aplicá-lo a extremamente curto prazo gráficos. Por exemplo, um leitor escreveu para me informar de seu sucesso usando uma série tripla-crossover de médias móveis composta das médias móveis de 6 minutos, 12 minutos e 20 minutos. Esta é uma série ligeiramente mais sofisticada de médias móveis do que eu aconselharia, no entanto, como eu prefiro manter uma série de MA simples de duplo cruzamento (quanto menos as variáveis, mais provável você encontrará sucesso). Lembre-se, é a interação entre os números 12 e 20 que se mostram mais significativos, então eu recomendo usar as médias móveis de 12 minutos e 24 minutos e observando a interação entre os dois para gerar sinais de negociação. Por exemplo, observe o exemplo de gráfico fornecido aqui da IBM. Este gráfico de cinco dias mostra as mudanças de preço da IBM em intervalos de 15 minutos em cinco dias. Optamos por usar uma média móvel simples de 12 minutos (SMA) e uma SMA de 24 minutos para gerar nossos sinais de negociação. Usando este sistema, um comerciante ao longo dos últimos dias poderia ter lucrado seguindo as tendências de curto prazo como destacado pela média móvel sinais. Neste caso, o trader teria comprado na terça-feira quando a SMA de 12 minutos mais curta cruzou acima da SMA de 24 minutos e teria vendido ou vendido curto quando a 24-SMA cruzou abaixo da 12-SMA pouco mais na quarta-feira ao meio-dia. O próximo sinal de compra não veio até sexta-feira perto do nível em torno de 11:00 a. m. Na segunda-feira seu lucro comercial tinha crescido quase por ação e ele ainda teria sido longo como o sistema de crossover média móvel ainda não gerou um sinal de venda. Este método funciona especialmente bem em ações que são negociadas muito ativamente, como a IBM. Outra consideração importante é que ambas as médias móveis na série de cruzamento duplo deve estar aumentando quando um sinal de cruzamento de compra é dado e deve estar caindo quando o sinal de cruzamento de venda é dado. Isso fornece confirmação de que o momento e o ciclo de tempo mudaram no estoque que você está negociando e que é razoavelmente seguro executar um comércio na direção fornecida pelas médias móveis. Além disso, uma vez que cada estoque ou mercadoria tem seu próprio ritmo cíclico peculiar você pode ter que experimentar, quer afrouxar ou apertar o tempo médio móvel da série que você decidir usar. Por exemplo, no estoque da General Motors (GM), eu acho que uma média de 12 minutos e 20 minutos série média funciona melhor, enquanto que para a IBM 12 minutos e 24 minutos MA série funciona melhor. Use seu próprio julgamento depois de ter experimentado cuidadosamente. Em conclusão, os sistemas de negociação que incorporam médias móveis oferecem hoje comerciante com magnífico lucro potencial, enquanto ao mesmo tempo, diminuindo grandemente o risco de perda e aumentando a probabilidade de sucesso. Usá-los somente depois de experimentar cuidadosamente e encontrar as médias móveis que melhor se adequa ao período de tempo e ativos que você está negociando. Clif Droke é editor da istockforecast e tem escrito vários livros sobre negociação técnica no mercado, incluindo quatro livros da série Simplified para livros do mercado (Médias Móveis Simplificadas, Análise Técnica Simplificada, Elliott Wave Simplificado e o próximo Gann Simplificado). Ele pode ser alcançado em cdroke9819aol. CRB TRADER é publicado bimestralmente pela Commodity Research Bureau, 209 West Jackson Boulevard, 2º andar, Chicago, IL 60606. Copyright copy 1934 - 2002 CRB. Todos os direitos reservados. Reprodução de qualquer forma, sem consentimento é proibido. A CRB acredita que as informações contidas nos artigos que aparecem no CRB TRADER são confiáveis e todos os esforços são feitos para garantir a precisão. Publisher se isenta de responsabilidade por fatos e opiniões contidas aqui. Como usar médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir primeiro a tendência e, segundo, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Foco em posições longas somente quando o 10 SMA está acima do 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele vai sempre mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - não quando eles estão em um intervalo de negociação. Quando um estoque (ou o próprio mercado) torna-se desleixado, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas.): A 10 SMA deve ser acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm demonstrado que, ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais configurações longas que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo dessa linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, os estoques não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer: Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamá-lo que) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão em estreita proximidade com as médias móveis populares, mas eles não inverter na própria linha. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel 200 período. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente irá reverter.
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